内部评级体系应能够有效识别信用风险，内部评级核心计量指标包括违约概率和()。

A.违约概率

B.违约损失率

C.有效期限

D.预期损失

E.非预期损失

A.时间维度，空间维度

B.债项违约损失程度，预期损失

C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

D.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

A．客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

B．债项违约损失程度，预期损失

C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

D．时间维度，空间维度

A.预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露

B.预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露

C.预期损失可以估计

D.预期损失是未来损失的最大值

E.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

商业银行内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。这两个维度分别是()。

A．时间维度，空间维度

B．债项违约损失程度，预期损失

C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

D．客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

A.违约概率

B.违约频率

C.违约损失率

D.预期损失率

A．客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

B．债项违约损失程度，预期损失

C．每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

D．时间维度，空间维度

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约频率

D.违约风险暴露

E.违约损失

A．等于非预期损失

B．是难以量化的

C．等于违约概率、违约损失率和违约时的风险暴露的乘积

D．等于实际损失加上非预期损失

A.风险权重

B.资本要求

C.违约概率

D.违约损失率

（）不是非预期损失。

A．预期的贷款违约等所造成的损失

B．资产的市场价值发生非预期的波动

C．信贷评级非预期的下降

B．发生非预期的贷款违约所造成的损失