对于现价为12元内的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为 0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为()

A.0.53

B.-0.92

C.-0.25

D.-0.51

A.0.52

B.-0.99

C.0.12

D.0.98

A.11.25元;300%

B.11.25元;400%

C.11.75元;350%

D.11.75元;300%

A.11.5元；0.5元

B.11.5元；1元

C.11元；1.5元

D.12.5元；1.5元

A.-90000

B.90000

C.-100000

D.100000

A.当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益

B.当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益

C.当标的证券的价格高于行权价，可以获得全部权利金

D.当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金

A.5.5元

B.6.5元

C.7.5元

D.4.5元

A.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5

B.行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

C.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14

D.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8

A.0.7

B.0.5

C.0.3

D.-0.3

A.新行权比例=原行权比例×除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价

B.新行权比例=行权比例×除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价

C.新行权比例=原行权比例×除权前两日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价

D.新行权比例=原行权比例×除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权前一日参考价

A.新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前+日标的证券开盘价)

B.新行权价格=行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)

C.新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)

D.新行权价格=原行权价格×(标的证券除权日参考价÷除权前-日标的证券收盘价)