对于还有一天到期的认购期权，标的现价5.5元，假设其他因素不变，下列行权价的合约最有可能被行权的是（)

A.对于认购期权，实值是指行权价格低于合约标的市场价格的状态

B.对于认购期权和认沽期权，平值都是指行权价格等于合约标的市场价格的状态

C.对于认沽期权，实值是指行权价格低于合约标的市场价格的状态

D.对于认沽期权，虚值是指行权价格高于合约标的市场价格的状态

A.A.越高

B.B.越低

C.C.高低都有可能

D.D.不变

A.行权价

B.标的价

C.期权费

D.权利金

A.行权日是到期月份的第四个周三

B.在行权日，认购期权买方有权行使买入股票的权利

C.行权日是到期月份的最后一个周三

D.在行权日，认沽期权买方有权行使卖出股票的权利

A.若到期股价低于行权价，损失全部权利金

B.若到期股价高于行权价，损失全部权利金

C.若到期股价高于行权价，收取全部权利金

D.若到期股价低于行权价，收取全部权利金

A.A.行权日是发票人有权行使标的资产的最后一天

B.B.看跌期权持有人的风险低于期权发票人

C.C.期权合约的持有者从期权合约的卖方收到预付费

D.D.看跌期权卖方筹集资金，持有人得以应对市场因素不利的变化

A.认股权证或股份期权增加的普通股股数=行权认购的股数×(1-行权价格/普通股平均市价)

B.认股权证或股份期权增加的普通股股数=普通股股数×(1-行权价格/普通股平均市价)

C.认股权证或股份期权增加的普通股股数=行权认购的股数×(1-普通股平均市价/行权价格)

D.认股权证或股份期权增加的普通股股数=普通股股数×(1-普通股平均市价/行权价格)

A.A.相对于跨式策略，勒式策略成本较低

B.B.跨式策略是由两个行权价相同且到期日相同的认沽和认购期权构成

C.C.勒式策略是由两个行权价相同的认沽和认购期权构成

D.D.都适用于标的证券价格大幅波动的行情

A.A.c-PV(K)=p+S

B.B.c+PV(K)=p+S

C.C.c+PV(K)=p-S

D.D.c-PV(K)=p-S

A.10，-1

B.10,0.5

C.11，-0.5

D.10，-1.5