关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）I.某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市

A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标

B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

C.贝塔系数是用历史数据来计算的

D.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标

关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（）。

A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大

B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大

C．贝塔系数衡量资产的所有风险

D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率

E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零

以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（）。

A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

A.标准差度量的是投资组合的系统风险

B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

下列关于贝塔系数的说法中，正确的选项是（）。

Ⅰ、贝塔系数反映投资组合对市场变化的敏感度；Ⅱ、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标；Ⅲ、贝塔系数反映投资组合对基准组合的偏离度；Ⅳ、贝塔系数反映投资组合持仓与基准不同的部分

A．Ⅰ、Ⅱ

B．Ⅱ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ

A.贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小

B.某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同

C.具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益

D.大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券

E.实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在

A.贝塔系数越大，说明证券的市场风险越大

B.某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同

C.具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益

D.大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券

E.实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在

A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险

B.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

D.标准差度量的是投资组合的非系统风险

A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险

B.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

D.标准差度量的是投资组合的非系统风险

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险