题目
资产市场的两个风险分别是房地产市场风险及汇率问题风险。()
第1题
一些国家养老保险基金还会投资于实物资产如房地产,房地产作为养老基金投资的风险特征有()。①作为一种实物资产,房地产投资的流动性风险较大②房地产投资的利率风险和市场风险相对较小③房地产投资的利率风险和市场风险相对较大④作为一种实物资产,房地产投资的流动性风险较小
A.①②
B.①④
C.②④
D.③④
第2题
两种风险资产的CAPM。
在经济体中只有两种风险资产:股票和房地产,供给50%的是股票,50%的是房地产。因此,市场投资组合中含一半股票与一半房地产。股票的标准差是0.20,房地产的标准差是0.20,两者的相关系数是0。市场参与者(A) 的平均风险厌恶系数是3,r,为每年0.08。
第3题
A.所承担市场风险的类别、总体市场风险水平及不同类别市场风险的风险头寸和风险水平
B.有关市场价格的敏感性分析
C.市场风险管理的政策和程序
D.市场风险资产状况
第4题
A.资本净额/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%
B.资本净额/(表内风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%
C.资本净额/(表外风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%
D.资本净额/(风险加权资产+市场风险资本)×100%
第6题
A.信用风险加权资产+市场风险所需资本
B.信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本
C.(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5
D.信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12.5
第8题
A.等于市场资产组合风险的边际价格
B.小于市场资产组合风险的边际价格
C. 用它的非系统风险进行修正
D.大于市场资产组合风险的边际价格
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