题目
A、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B、市场组合处于有效前沿,但不同投资者的市场组合点不同
C、CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
D、β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
第1题
关于证券市场线和资本市场线的比较区别,()表述错误。
A.资本市场线决定最适合的资产配置点
B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
C.证券市场线用系统性风险(β值)衡量风险
D.资本市场线可以运用于有效投资组合
第2题
A.用贝塔测度的市场资产组合的风险
B.投资者整体的平均风险厌恶程度
C.用方差测度的市场资产组合的风险
D.投资者整体的平均风险厌恶程度,且用方差测度的市场资产组合的风险
第3题
关于资本市场线,下列说法不正确的是()。
A.资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B.有效组合的期望收益率由两部分构成:一部分是无风险利率rF,它是由时间创造的,是对放弃即期消费的补偿
C.另一部分则是是对承担风险σP的补偿,通常被称为“风险溢价”,与承担的风险的大小成正比
D.资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系,也给出了任意证券或组合的收益风险关系
第4题
A.资本市场线只适用于有效组合
B.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系
D.证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度
第5题
关于权益类证券投资风险收益,以下表述错误的是()。
A.无论是系统风险还是非系统风险,都要求相应的风险溢价
B.风险资产期望收益率=风险资产收益率+风险溢价
C.风险较高的公司对应较高的风险溢价,其期望收益一般也较高
D.在其他条件都相同的情况下,股票投资者对风险更高的公司出价更低,要求的期望收益率更高
第6题
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第7题
A.8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12%
第8题
A.市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差
B.几何平均法得出的预期风险溢价,一般情况下比算术平均法要高一些
C.计算市场风险溢价的时候,应该选择较长期间的数据进行估计
D.就特定股票而言,由于权益市场平均收益率是一定的,所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
第9题
A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹
B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线
C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
第10题
第11题
A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化
B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致
C.该项资产没有风险
D.如果市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险也上升10%
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