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[主观题]

考虑—风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000美元，概率相等，均为0．5；可供

选择的无风险国库券投资年利率为6％。 a．如果投资者要求8％的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b．假定投资者可以以a中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为多少？ c．假定现在投资者要求12％的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d．比较a和c的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系。投资者有什么结论？

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更多“考虑—风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000美元，概率相等，均为0．5；可供”相关的问题

第1题

王先生打算投资一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。假定现在王先生要求12％的风险溢价，则其愿意支付的价格为（）元

A.114407

B.120589

C.124507

D.150236

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第2题

考虑一家共同基金，年初时有资产2亿美元，在外流通股份l 000万股。基金投资于某股票资产组合。年末的

红利收入为200万美元。基金所持资产组合中的股票价格上涨了8％，但未出售任何证券，因而没有资本利得分配。基金征收12b一1费用1％，从年末的组合资产中扣除。年初和年末的资产净值分别是多少？基金投资者的收益率是多少？

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第3题

通常从规避风险的角度考虑，企业选择短期筹资组合策略时应注意的问题有()

A.力求资产与债务偿还期相匹配

B.力求临时性资本需求用短期负债形式来补充

C.力求固定资产投资所需的资本用长期资本形式来补充

D.保持一定的变现能力

E.保持拥有充裕的现金结余

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第4题

通过分散化来降低投资组合风险的效果取决于组合中资产的相关性。

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第5题

债务人之间的资产价值相关性或违约相关性是资产组合风险计量的重要参数，用以考虑风险的分散化效应。（)

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第6题

分离定理强调两个决策：一是确定市场组合，这一步骤不需要考虑投资者个人的偏好；二是如何构造风险

资产组合与无风险资产之间的组合，这一步骤需要考虑投资者个人的偏好。 ()

A．正确

B．错误

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第7题

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的贝塔值为_____

A.0.80

B.1.13

C.1.25

D.1.56

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第8题

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为1 8%。那么这个资产组合的贝塔值为_______。

A.0.80

B.1.125

C.1.25

D.1.56

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第9题

资本资产定价模型的核心思想是将()引入到对风险资产的定价中来。

A.无风险报酬率

B.风险资产报酬率

C.投资组合

D.市场组合

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第10题

考虑一个风险资产组合X，期望收益0.2，标准差0.1，对于一个风险厌恶系数为A=2的投资者，该风险组合的效用为

A.0.19

B.0.1

C.0.01

D.0.2

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