题目
考虑如下模型
它表示一个线性回归模型吗?若否,你能用什么“技巧”使它成为一个线性回归模型?你如何解释由此得到的模型?在什么情况下,这种模型比较合适?
第1题
第3题
考虑模型:(1)。为了找出此模型是否因为漏掉变量X3而成为一个误设的模型,你决定用模型(1)给出的残差仅仅对X3一个变量做回归(注:在此回归中有一截距项)。然而,拉格朗日乘数(LM)检验要求你用方程(1)的残差兼对X2和X3及一常数项做回归。为什么你用的程序很可能是不适当的?
第4题
CeDtMetriC模型本质上是一个:()。
A.VA模型
B.信用评分模型
C.线性回归模型
D.以上都不是
第7题
过原点回归。考虑以下过原点回归:
a.你打算怎样估计这些未知数?
b.对这个模型而言会是零吗?为什么?
c.对这个模型会不会有
d.什么时候你会使用这样的模型?
e.你能把你的结果推广到k变量模型吗?
(提示:参照第6章对双变量情形的讨论。)
第9题
线性回归模型
Yi=α+βXi+μi, i=1,2,…,n
的零均值假设是否可以表示为?为什么?
第11题
(i)将每个δj的公式代入分布滞后模型,并把它写成用γh表示的模型,h=0,1,2。
(ii)解释你用来估计γh的回归方程。
(iii)上面的多项式分布滞后模型是一般模型的一个约束形式。它受到了多少个约束?你如何来检验它们?(提示:用F检验。)
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