协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化。（)

A.协方差为正表示两种资产的报酬率呈相反方向变动

B.协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化

C.协方差的绝对值越大，则这两种资产报酬率的关系越疏远

D.绝对值越小，则这两种资产报酬率的关系越紧密

E.协方差为正值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化

A.协方差的绝对值越大，则这两种资产报酬率的关系越疏远

B.协方差为正表示两种资产的报酬率呈相反方向变动

C.协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化

D.绝对值越小，则这两种资产报酬率的关系越紧密

协方差为正表示两种资产的报酬率呈同方向变动。()

反方向变化。 ()

A．正确

B．错误

差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（）

益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ()

A．正确

B．错误

A.协方差为正数表明两种证券的收益率呈反方向变动

B.协方差为负数表明两种证券的收益率呈反方向变动

C.协方差为正数表明两种证券的收益率呈同方向变动

D.协方差为负数表明两种证券的收益率呈同方向变动

E.协方差为零表示两种证券的收益率变动不相关

如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势对于协方差的理解。()

协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。()

A．正确

B．错误

协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。()

A．正确

B．错误

A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差

B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0

C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

D.相关系数总是在[-1，+1]间取值