题目
A.历史模拟法
B.加权平均法
C.方差-协方差法
D.蒙特卡罗模拟法
第2题
A.情景模拟法
B.敏感性分析
C.方差-协方差法
D.蒙特卡罗模拟法
第9题
A.VaR方法可用来度量不同类型的风险
B.VaR无法说明最糟糕的情形
C.VaR模型能反映置信水平100%的最大损失
D.VaR模型下风险值可定义为,在一定的置信水平上,在给定期间内,某个敞口可能发生的最大损失
第10题
A.不需要设定哪些变量是内生的,哪些是外生的
B.标准形式的VAR模型可以分别对每个方程使用OLS法进行估计
C.VAR模型的未知参数比较多
D.VAR模型可以使用矩阵的方式来表示
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