(2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

（）都采用了套利定价技术。

A．资本资产定价理论

B．套利定价理论

C．市盈率定价理论

D．布莱克·斯科尔斯期权定价理论

A.行权方式

B.期权期限

C.股票的价格波动率

D.期权的执行价格

E.市场无风险利率

A.行权方式

B.期权期限

C.股票的价格波动率

D.期权的执行价格

E.市场无风险利率

不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？

A.标的资产的现值

B.资产的现金流

C.标的资产的波动率

D.风险下的收益率

E.价值漏损

根据期权定价理论，期权价值主要取决于（）

A．期权执行价

B．股票收益率

C．期权到期日

D．通货膨胀率

E．市场无风险利率

在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A．A 1tman的Z计分模型

B．Risk Ca1c模型

C．Credit Monitor模型

D．死亡率模型

在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A．Ahman的Z记分模型

B．Risk Calc模型

C．Credit Monitor模型

D．死亡率模型