题目
第3题
A.0.98
B.1.24
C.1.58
D.1.67
第4题
A.0.98
B.1.24
C.1.58
D.1.67
第5题
明年经济状况处于正常,股票A的价格是每股55元;如果明年经济状况处于上升,股票A的价格是每股60元。明年经济处于衰退、正常或上升的概率分别是0.1、 0.8或0.1。股票A没有支付股利,若CAPM可以成立,其他有关市场的信息如下:
股票A没有支付股利,并且与市场组合的相关系数为0.8。股票B的期望收益率为9%,标准差为12%,与市场组合的相关系数为0.2,并且与股票A的相关系数为0.6。市场组合的标准差为10%。如果资本资产定价模型可以成立。
(1)如果你是一个典型的厌恶风险的投资者,你倾向于投资哪种股票?为什么?
(2)如果由70%的股票A和30%的股票B构成一个投资组合,求该组合的期望收益和标准差。
(3)根据上述(2)的投资组合,求该组合的贝他系数。
第8题
A.12.5%
B.9.1%
C.13%
D.17.5%
第9题
A.等比例投资于甲、乙
B.等比例投资于甲、丙
C.等比例投资于乙、丙
D.全投资于丙
第10题
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