CreditMonitor模型认为。贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（

A．企业贷款数额

B．企业资产市场价值

C．企业资产市场价值的波动性

D．市场收益率

E．企业资产账面价值

CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()

A．正确

B．错误

A.保险学的精算理论

B.Merton模型

C.经济计量学理论

D.资产组合理论

CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A．保险学的精算理论

B．默顿期权定价理论

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

A.CreditMonitor模型

B.CreditMetrics模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditPortfolioView模型

A．保险学的精算理论

B．默顿期权定价理论

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

A.Altman的Z计分模型

B.RiskCalC模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型

A.RiskCale模型

B.Logit模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG模型

E.死亡率模型