某股票在2003年内l-12月的股票价格时间序列是（）。A．绝对数时期序列B．绝对数时点序列C．相

某股票在2003年内l-12月的股票价格时间序列是（）。

A．绝对数时期序列

B．绝对数时点序列

C．相对数时间序列

D．平均数时间序列

A.2

B.0.5

C.2.5

D.10

A.25%

B.20%

C.5%

D.10%

A.13

B.12.3

C.13.2

D.14.1

股票价格的波动率可以理解为连续复利时股票在1年内提供的收益率的标准差。()

股票价格的波动率可以理解为连续复利时股票在 1 年内所提供的收益率的标准差。()

不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？

同的。这只股票有一个行权价格是60美元的看涨期权。你能够以9％的利率借到钱。你想用这个看涨期权对冲你的股票头寸。 a．如果在一年内股票的价格是70美元，看涨期权的价值是多少？如果股票价格在一年内是30美元，看涨期权的价值是多少？ b．对冲比率是多少？ c．假定你能够购买的股票的份数很少，你会购买多少股股票？你在期权上的头寸会是多少？ d．如果股票的价格变为70美元，在一年内你的投资组合(股票和期权)的价值是多少？如果一年内股票的价格是30美元，在一年内你的投资组合的价值是多少？ e．你在上一题中投资组合价值的现值是多少？ f．现在看涨期权的价值是多少？

同的。这只股票有一个行权价格是60美元的看涨期权。你能够以9％的利率借到钱。你想用这个看涨期权对冲你的股票头寸。 a．如果在一年内股票的价格是70美元，看涨期权的价值是多少？如果股票价格在一年内是30美元，看涨期权的价值是多少？ b．对冲比率是多少？ c．假定你能够购买的股票的份数很少，你会购买多少股股票？你在期权上的头寸会是多少？ d．如果股票的价格变为70美元，在一年内你的投资组合(股票和期权)的价值是多少？如果一年内股票的价格是30美元，在一年内你的投资组合的价值是多少？ e．你在上一题中投资组合价值的现值是多少？ f．现在看涨期权的价值是多少？

A.32

B.50

C.10

D.200