题目
A.投资者是理性的且属于保守型
B.投资者持有一个多元化的投资组合
C.投资者基于平均方差分析进行投资决策
D.投资者获得的回报不仅仅是系统风险的暴露
第1题
A.基于投资者对风险的态度
B.基于投资组合中证券的数量
C.随着β值而变化
D.随着最佳客户借款利率而改变
第2题
下列哪项不是资本资产定价模型的假设?()
A.完全市场假设
B.投资者一致性假设
C.市场有效性假设
D.均值一方差假设
第3题
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?()
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
第5题
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
第6题
A.信息向市场中的每个人自由流动
B.任何证券的交易单位都是无限可分的
C.市场只有一个无风险借贷利率
D.在借贷和卖空上有限制
第8题
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
第9题
A.CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券,相应的也要求更高的回报率
B.在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿
C.当资产组合的股票数量趋向于无穷大时,该资产组合的风险将为0
D.承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿,否则没有投资者愿意承担风险
第10题
A.CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券,相应的也要求更高的回报率
B.在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿
C.当资产组合的股票数量趋向于无穷大时,该资产组合的风险将为0
D.承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿,否则没有投资者愿意承担风险
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