题目
A.β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大
B.β系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小
C.β系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D.β系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大
第6题
A.资本资产定价模型存在着一些明显的局限
B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C.资本资产定价模型给出的结果是精确的
D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E.资本资产定价模型的描述完全符合市场实际
第7题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系统反映的是证券的系统风险
第8题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系统反映的是证券的系统风险
第9题
关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,下列说法正确的有()。
Ⅰ.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
Ⅱ.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
Ⅲ.套利定价模型(APT)的定义是具体的
Ⅳ.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
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