当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度成正向关系。（)

当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成反比关系。()

A.对

B.错

当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正比关系。()

A.债券的价格与债券的收益率成反比例关系

B.当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成反比关系

C.随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少

D.息票率越高，债券价格的波动幅度越小

A.零息债券的久期等于它的到期期限

B.其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短

C.其他条件不变，到期时间越长，久期越长

D.其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低

E.无期限债券的久期为(1+y)/y

A.零息债券的久期等于他的到期时间

B.到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长

C.当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加

D.假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高

E.无期限债券的久期为(1+Y)/Y

到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将()，利率敏感性将()。

A．变长;增加

B．变长;减少

C．缩短;增加

D．缩短;减少

A．给定其它条件不变，债券期限越短，当期收益率就越接近到期收益率

B．给定其它条件不变，当期收益率和到期收益率的偏离程度与债券市场价格和债券面值的偏离程度呈负相关关系

C．当期收益率的变动将预示着到期收益率的同方向变动

D．当期收益率等于债券每年应付的息票利息除以到期收益率

A.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越高，久期越长

B.给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越小

C.当收益率变动幅度较大时，用久期估算债券价格变动的精确性降低

D.在其他条件不变情况下，到期时间越长，久期越大