题目
A.现期价格价差期权
B.期现价格价差期权
C.牛市价格价差期权
D.熊市价格价差期权
第3题
A.看涨期权组成的熊市价差
B.看跌期权组成的牛市价差
C.看跌期权组成的熊市价差
D.看涨期权组成的牛市价差
第4题
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
第7题
A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
第9题
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