题目
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系
第1题
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合,这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
第2题
A.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合
B.投资者具有完全相同的预期且均按马可维茨理论来选择一种证券组合
C.在资本市场上没有摩擦
D.假定每种证券之间的收益是关联的
第3题
A.系统风险对市场上不同股票的影响程度一致
B.系统风险是指对市场上所有股票都产生影响的不确定因素
C.系统风险由某种共同因素引起,无法通过分散化加以消除
D.通货膨胀水平的显著变化属于系统风险
第5题
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为,最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
第8题
资本资产定价模型以()为基础。
A.马可维茨的证券组合理论
B.法玛的有效市场假说
C.夏普的单一指数模型
D.套利定价理论
第9题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第10题
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 -
B.该理论认为,对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值~方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为,最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
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