以下（）不是证券组合分析使用的模型。

证券组合分析的内容主要包括（）。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．循环周期理论

D．套利定价模型

证券组合分析的内容主要包括（）。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．循环周期理论

D．套利定价模型

证券组合分析的内容主要包括（）。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．循环周期理论

D．套利定价模型

以下说法不属于投资组合分析的模型的要点的选项是（）。

A.投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特定的预期收益率，②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式

B.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合

C.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系（用协方差来度量）这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合

D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

A.CAPM

B.APT

C.特征线模型

D.因素模型

A.马柯威茨的均值方差模型

B.资本资产定价模型

C.循环周期理论

D.套利定价模型

A.波士顿矩阵

B.通用矩阵

C.产品—市场演变矩阵

D.SWOT分析模型

资本资产定价模型。近化投资理论中的资本资产定价模型(CAPM)设定，一定时期内证券(普通股)的平均回报率与证券的波动性即所谓β系数(波动性是对风险的度量)有如下关系：

从方程(3)估计的α₂会是真实α₂的一个无偏估计吗？如果不是，它是α₂的一致估计吗？如果不是，你建议使用什么样的补救措施？

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ