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[单选题]

9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。

A.202

B.222

C.180

D.200

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第1题

假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000

A.2280000

B.-5280000

C.-8280000

D.-11280000

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第2题

假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)－100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

A.99277978.34

B.102286401.9

C.105294825.5

D.108303249.1

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第3题

假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3 324点，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3 400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100 000 000／(3 324×300)≈100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3 500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

A.99 277 978．34

B.102 286 401．9

C.105 294 825．5

D.108 303 249．1

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第4题

某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元，在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手，成交价格1200点，同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价位1210点，交易保证金比例为15%，手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是()。

A.当日平仓盈亏90000元

B.当日盈亏150000元

C.当日权益5144000元

D.可用资金余额为4061000元

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第5题

某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元，在6月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手，成交价格5200点，同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为5215点，当日结算价位5210点，交易保证金比例为15%，手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是()。

A.当日平仓盈亏90000元

B.当日盈亏150000元

C.当日权益5144000元

D.可用资金余额为4061000元

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第6题

2009年3月18日，沪深300指数现货报价为2300点，2009年9月到期（9月18日到期）的沪深300指数仿

真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约（100000000/（2300×300）=144.93≈145），则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价（点）为2500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

A．95652174

B．121739130

C．108695652

D．113043478

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第7题

假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（）。

A.5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点

B.5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点

C.投资者平仓后每张合约亏损3000元

D.投资者平仓后每张合约赢利3000元

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第8题

淡水泉成长策略成立于2007年9月，持续创出业绩新高。截至2021年1月29日，淡水泉成长策略累计费后收益率为855%，同期沪深300指数累计下跌1%，上证指数累计下跌35%（）

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第9题

假定利率比股票分红高3%，即r—d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3500点，沪深300股指期货9月合约为3600点，6月合约价格为3550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S(r-d)(，T2-T1)/365=3500 × 3%× 3／12=26．25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3650点，6月合约涨至3620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为（）元。

A.9000元

B.6000元

C.21000元

D.600元

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第10题

假设投资者A于8月9日进入中国金融期货交易所的沪深300指数期货仿真交易，开仓买进9月沪深300指数期货合约2手，均价1200点（每点300元)。依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为10%，请问1)该投资者需要提交多少保证金？2)若当日结算价为1195点，8月10日结算价降为1150点，请按照案例4.4的格式说明该投资者在这两天内的损益状况。

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