假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3 324点，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3 400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100 000 000／(3 324×300)≈100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3 500点，则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

A.2280000

B.-5280000

C.-8280000

D.-11280000

A.99277978.34

B.102286401.9

C.105294825.5

D.108303249.1

A.2005年1月1日

B.2004年12月31日

C.2004年6月1日

D.2003年10月12日

假设沪深300指数期货报价为5000点，则每张合约名义金额为（）元。

A.1500000

B.1000000

C.2000000

D.2500000

A.3200.05

B.3300.59

C.3328.01

D.3074

A.股票指数期货

B.沪深300指数期货

C.5年期国债期货

D.10年期国债期货

A.以沪深300为跟踪指数的沪深300ETF

B.以沪深300为业绩基准的灵活配置混合基金

C.以沪深300为业绩基准的主动型股票基金

D.以沪深300为跟踪指数的沪深300指数增强基金

A.1

B.2

C.3

D.4

A.沪深300指数期货与大盘蓝筹股

B.中证500指数期货与创业板股

C.沪深300指数期货与TETF指数基金

D.上证50指数期货与大盘蓝筹股