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已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做

远期利率协议交易套期保值o 3月1日伦敦市场远期利率协议报价。FRA(3×9)为：6．50％／6．60％。求：①若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？ ②若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为6％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

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更多“已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做”相关的问题

第1题

如果欧洲某公司预计将子3个月后收到1 000万欧元，并打算将其投资子3个月期的定期存款。由于担心3个

月后利率会下跌，该公司应当通过()进行套期保值。

A．买入CME的3个月欧洲美元期货合约

B．卖出CME的3个月欧洲美元期货合约

C．买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

D．卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约

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第2题

如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元。并打算将其投资于3个月期的定期存款。由

于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。

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第3题

假设一个欧洲出口商在3个月后收到一笔美元付款，为防范美元贬值的风险，他可以采取以下（)策略。

假设一个欧洲出口商在3个月后收到一笔美元付款，为防范美元贬值的风险，他可以采取以下()策略。

A．以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元

B．在期货市场上买入3个月期的欧元

C．在期货市场上卖出3个月期的欧元

D．买入3个月期的美元的看跌期权

E．卖出3个月期的美元的看涨期权

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第4题

A公司准备在三个月后借入100万美元，借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升，希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日，A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA，名义本金为100万美元，协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%，30天／月，360天／年。则结算金为（)。

A.2500美元

B.2442美元

C.2436美元

D.2215美元

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第5题

2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。

A．盈利5万美元

B．亏损5万美元

C．亏损6000美元

D．盈利6000美元

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第6题

一家公司准备3个月后投放500万美元到欧洲货币市场，为避免利率风险，该公司该如何套期保值( )。

A．买入美元短期利率期货

B．买入股票指数期货

C．卖出美元短期利率期货

D．卖出股票指数期货

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