关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。 A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B．特

A.能够衡量基金经理的风险分散程度

B.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

C.基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大

D.给出了基金份额系统风险的超额收益率

A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度

B.特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

A.特雷诺指数定义波动性风险为风险

B.投资者往往是风险厌恶型的，偏好更高的收益和更低的风险，因此夏普比率越大越好

C.詹森指数如果大于0，表明基金管理人主动管理跑赢了同等风险水平的消极组合，主动管理是有意义和成效的

D.与特雷诺指数相比，夏普比率分母包含的风险内涵更广

A.夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系

B.足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似

C.不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序

D.当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现

A．夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系

B．足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似

C．不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序

D．当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现

关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。

A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

B．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

C．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行

D．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高

A.只对绩效的深度加以了考虑

B.同时考虑了绩效的深度和广度

C.都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

D.在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率

A．特雷诺比率来源于套利定价模型

B．特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益

C．特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益

下列有关风险调整指标描述，不正确的是（）。

A．特雷诺指数描述了全部风险

B．夏普指数调整的是总风险

C．夏普指数越大，基金绩效越好

D．夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度