下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法，不正确的是（）。

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对

A.当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价

B.夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率

C.夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致

D.夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ()

特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()

A.对

B.错