b系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是()。

A.如果某种证券的系数大于1，该种证券的风险高于证券市场的风险

B.如果某种证券的系数小于1，该种证券的风险高于证券市场的风险

C.如果某种证券的系数等于0，该种证券的风险与证券市场的风险相同

D.如果某种证券的系数等于1，该证券获得无风险收益

E.如果某种证券的系数越小，该证券的风险越小，获得的收益越小

A.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零。

B.β系数可用来衡量可分散风险的大小

C.证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高

D.某种股票的β系数为l，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍

A.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零

B.β系数可用来衡量可分散风险的大小

C.证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高

D.某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍

A.回归分析法

B.专家会议法

C.德尔菲法

D.弹性系数法

A.市场组合M的方差可分解为:其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量

B.记，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数

C.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对作出的相对贡献应为:

D.β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)

A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B、衡量证券承担系统风险的水平

C、单个证券或资产组合的价格只与该资产的系统风险有关

D、根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券组合以获得较高收益或规避市场风险β系

数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水

平的指数。β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)。

A.B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

B.B系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大

C.B系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

D.B系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

E.股票B值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差

A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

B.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大

C.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

D.β系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

E.股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差

A.投资者因为承受非系统性风险而得到额外收益

B.投资者可以消除非系统性风险

C.当投资者承受的非系统性风险大于市场平均水平时，该投资者得到额外收益

D.beta系数衡量一类证券的非系统性风险

E.标准差衡量非系统风险

A.B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

B.B系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大

C.B系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

D.B系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

E.股票B值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差