以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合？（)

A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权

B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权

C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权

D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

A.认为股价不涨，阴跌盘整

B.预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入

C.卖出隐含波动率极高(被明显不合理爆炒)的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利

D.低成本做空

A.期货深度贴水时做多期货者

B.期货深度贴水时做空期货者

C.波动率很高时做空期权者

A.产品结构简单、过往业绩及净值的历史波动率低，投资标的流动性很好、不含衍生品，估值政策清晰，杠杆不超过监管部门规定的标准

B.产品结构简单、过往业绩及净值的历史波动率较低，投资标的流动性好、投资衍生品以套期保值为目的，估值政策清晰，杠杆不超过监管部门规定的标准

C.产品结构较简单、过往业绩及净值的历史波动率较高，投资标的流动性较好、投资衍生品以对冲为目的，估值政策清晰，杠杆不超过监管部门规定的标准

D.产品结构复杂、过往业绩及净值的历史波动率高，投资标的流动性较差，估值政策较清晰，一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆

A.标的资产价格

B.标的资产波动率

C.期权到期期限

D.无风险收益率

A.买进看涨期权

B.买进看跌期权

C.做空看涨期权

D.做空看跌期权

A.买进看涨期权

B.买进看跌期权

C.做空看涨期权

D.做空看跌期权

A.在计算波动率时，交易所非交易日也通常会被计算在内

B.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差

C.波动率是基于投资价值对风险因子的敏感程度的指标

D.投资组合波动率计算时所取的单位时间不可以取每周