以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合？（)

A.买入认购期权+买入Delta份标的股票

B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票

C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

A.开仓条件监控

B.vega中性对冲监控

C.仓位管理部分

D.止盈止损监控

A.在计算波动率时，交易所非交易日也通常会被计算在内

B.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差

C.波动率是基于投资价值对风险因子的敏感程度的指标

D.投资组合波动率计算时所取的单位时间不可以取每周

A.投资者认为每一项可供选择的投资在一定持有期内都存在预期收益率的概率分布。

B.投资者都追求单一时期的预期效用最大化，而且他们的效用曲线表明财富的边际效用呈递减的趋势。

C.投资者根据实际收益率的波动率，估计投资组合的风险。

D.投资者根据预期收益率和风险作出决策，他们的效用曲线只是预期收益率和预期收益率方差的函数。

A.分解技术

B.组合技术

C.整合技术

D.无套利均衡分析技术

STRIPS基于以下（）金融工程技术。

A．分解技术

B．组合技术

C．整合技术

D．无套利均衡分析技术

STRIPS基于以下（）金融工程技术。

A．分解技术

B．组合技术

C．整合技术

D．无套利均衡分析技术

A.有效降低

B.并未降低

C.极大放大

D.无实质影响

A.认为股价不涨，阴跌盘整

B.预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入

C.卖出隐含波动率极高(被明显不合理爆炒)的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利

D.低成本做空

A.运输费用

B.价格品级的差异

C.交易单位与汇率波动

D.保证金和佣金成本