题目
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求。在市场风险计量中,持有期为()个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17
第1题
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求,在风险计量中,有期为()个营业日。
A.5
B.10
C.15
D.20
第2题
根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为()个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17
第3题
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为()个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17
第5题
根据巴塞尔委员会对Vail内部模型的要求。在市场风险计量中。持有期为()个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17
第6题
A.30国集团推广VaR模型
B.1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求
C.美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案
D.1996年的资本协议市场风险补充规定
第7题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求不包括:()
A.置信水平采用90%的置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D.至少每3个月更新一次数据
第8题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提…的要求,表述不正确的是()。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每3个月更新一次数据
第9题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是()。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每3个月更新一次数据
第10题
A.置信水平采用95%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据
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