根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（）。 A．0.1328B． 0.1428C．0.1528 D．0.1628

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.期权的执行价格

B.期权期限

C.股票价格波动率

D.无风险利率

E.现金股利

根据材料回答9~12题：

某上市公司股票当前的价格是50元，期权执行价格为49元，连续复利的短期无风险年利率为7%，该期权还有199天到期，按连续复利计算的该公司股票年收益率的标准差为0.3。

根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d1值为（）。

A．0.3543

B．0.3643

C．0.3743

D．0.3843

A.MM定理

B.CAPM

C.APT13

D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

A.无风险利率

B.现行股票价格

C.执行价格

D.预期红利

最早使用套利定价技术的定理是（）。

A．MM定理

B．CAPM

C．APT

D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型

A.无风险利率

B.股票价格

C.执行价格

D.预期红利

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

D.市盈率定价模型

A.马克•鲁宾斯坦因

B.罗伯特•莫顿

C.罗斯

D.约翰•考克斯