对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。A．0B．-1C．+1D．无所谓

对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于()。

A．0

B．-1

C．+1

D．无所谓

假设股票A和股票B的特征如下所示：

两只股票收益的协方差是0．001。 (1)假设一个投资者持有仅仅由股票A和股票B构成的投资组合。求使得该组合的方差最小化的投资比重wA和wB。(提示：两个比重之和必须等于1) (2)最小方差组合的期望收益是多少？ (3)如果两只股票收益的协方差是一0．02，最小方差组合的投资比重又是多少？ (4)第(3)中的组合的方差是多少？

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，在该组合的标准差为零时，组合的风险被全部消除。 ()

A．正确

B．错误

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则该组合的风险收益为零。()

A．正确

B．错误

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，当该组合的标椎差为零时，组合的风险被全部消除。 ()

A．正确

B．错误

A.如果两只股票各占50％，该组合的非系统性风险能完全抵销

B.该组合的风险收益为零

C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

A.该组合的标准差等于零

B.组合的风险收益为零

C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

A.该组合的标准差等于零

B.组合的风险收益为零

C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差