下列关于期权的说法正确的是()。

关于美式期权和欧式期权，下列说法错误的是()。

A．欧式期权的持有者只有在期权到期日才能执行期权

B．美式期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权

C．对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利

D．对于期权出售者来说，美式期权比欧式期权的风险更大

A.内在价值等于0的期权一定是虚值期权

B.看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗

C.时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利

D.时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利

A、期货交易对象是标准化合约，期权交易对象是非标准化合约

B、期权交易不能通过放弃了结

C、期权交易和期货交易的履约方式不同

D、期货交易采用双向交易方式

A.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率

B.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数

C.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度

D.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性

下列关于期权的说法，正确的有（）。

A．期权的买方为了得到一项权利，需要向卖方支付一笔期权费

B．美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权

C．欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权

D．看涨期权是指期权买方向卖方出售基础资产的权利

E．对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利

A.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率

B.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数

C.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度

D.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性

A.对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图

B.对看跌期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图

C.从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零

D.实际上，期权的内在价值可能大于零，可能等于零，也可能为负值

A.对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的

B.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度

C.历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出

D.隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期

A.期权的买方为了得到一项权利，需要向卖方支付一笔期权费

B.美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权

C.欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权

D.对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利

E.期权卖出者的最大损失是出售期权所得到的期权费

A.其他条件不变，期权协定价格与标的市场价格间的差距越大，期权时间价值越高

B.其他条件不变，期权剩余的有效时间越长，期权价格越低

C.期权协定价格与标的市场价格间的差距的大小对期权价格无影响

D.其他条件不变，期权剩余的有效时间越短，期权价格越低

下列关于期权投资策略的说法中，不正确的是()。

A．保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益，并不影响净损益的预期值

B．抛补看涨期权指的是购买1股股票，同时出售该股票的1股股票的看涨期权

C．多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

D．多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用