题目
A.非系统性风险收益率
B.受个别因素影响的收益率
C.无风险利率
D.证券组合收益率
E.系统性风险收益率
第1题
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合收益的变动性
第2题
A.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最佳风险资产组合
B.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他风险资产组合
C.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
第3题
a.简述对资产组合的表现进行评价的过程,注意强调所用的基准。
b.解释罗尔提出的基准误差的含义,并描述基准所存在的特有问题。
c.画图说明一个用“基准”证券市场线来测度显示优良的投资,当使用“真实”证券市场线来测度时就可能变成低劣的。
d.假如你被告知某资产组合投资经理的表现要好于道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数以及纽约证券交易所综合指数,试说明这种一致信息是否会使你对该资产组合投资经理的真实能力更有信心?.
e.即使考虑罗尔提出的基准误差可能带来的问题,一些人仍认为这并不能说明CAPM模型就是无效,而只能说是在应用该理论时存在着测度标准方面的错误。另一些人则认为由于基准错误的存在,整个方法都应该被取缔。选择其中的一个观点并证明。
第4题
第5题
A.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最佳风险资产组合
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他风险资产组合
第6题
A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最佳风险资产组合
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
第7题
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合的风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,特殊风险可以被忽略,而只关心系统风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策仍然有用
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的系统风险
第8题
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,剩下的风险是特有风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的系统风险
第9题
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险
第10题
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险
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