投资组合理论用()来度量投资的风险。

A.收益率的方差

B.收益率的标准差

C.期望收益率

D.收益率的算术平均

投资组合理论用()来度量投资的预期收益水平。

A.收益率的方差

B．收益率的标准差

C．期望收益率

D．收益率的算术平均

在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。

A．均值

B．方差

C．贝塔系数

D．夏普指数

A．风险包括宏观经济风险、财务风险、人身风险等

B．对于股票投资，用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平，不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度

C．衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行

D．β系数可以衡量公司的特有风险

E．对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险

以下说法不属于投资组合分析的模型的要点的选项是（）。

A.投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特定的预期收益率，②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式

B.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合

C.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系（用协方差来度量）这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合

D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

A.弱式效率市场假说意味着股票未来价格与股票的历史价格无关，技术分析无效

B.现实中我国公司的融资偏好与公司财务理论中的融资偏好次序理论是一致的

C.在资本资产定价模型中，单个资产投资或投资组合的风险度量可以用标准差

D.马科维茨模型并没有指出最优的投资组合，仅产生了有效的投资组合集

A.制定投资政策

B.证券投资分析

C.构建并修正证券投资组合

D.分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险,建立均值方差模型,进而做出投资决策