下列关于证券组合风险的说法，错误的是()。

A.强调构成组合的证券应多元化

B.承担的风险越大，收益越高

C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

A.在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了

B.投资目标的确定应包括风险和收益两项内容

C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低

D.投资收益是对承担风险的补偿

A.在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了

B.投资目标的确定应包括风险和收益两项内容

C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低

D.投资收益是对承担风险的补偿

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.非系统风险是可以通过组合投资来分散的

B.非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系

C.证券投资的风险是指证券收益的不确定性

D.风险是对投资者预期收益的背离

关于B系数，下列说法错误的是（）。

A．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B．β系数的绝对数值越大，表明证券承担的系统风险越大

C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

D．β系数是对放弃即期消费的补偿

A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

B.β系数的绝对数值越大，表明证券承担的系统风险越大

C.β系数是计量单个证券随市场移动趋势变动的指标

D.β系数衡量的风险可以通过证券投资组合分散掉

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差

C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

A.对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失

B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失

C.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

关于β系数，下列说法错误的是（）。

A．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B．β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

C．β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小

D．β系数是对放弃即期消费的补偿

A.β系数是由时间创造的

B.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

C.β系数的绝对值数值越小，表明证券承担的系统风险越小

D.β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性