风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有()。

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.收益率曲线法

A．巴塞尔委员会法

B．经验模型法

C．方差——协方差法

D．历史模型法

E．蒙特卡洛法

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

A.巴塞尔委员会法

B.经验模型法

C.方差——协方差法

D.历史模型法

E.荣特卡洛法

已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A．风险价值

B．持有期

C．预期利率

D．总外汇敞口

已成为计量市场风险的主要指标，也足银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A．风险价值

B．持有期

C．预期利率

D．总外汇敞口

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析

A.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险在全行范围内进行加总

B.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等

C.银监会对市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数做出了统一规定

D.商业银行可以采取不同的方法计量不同类别的市场风险