参考回归（9.7.3)。你如何检验D₂和D₃的系数相同的假设？如何检验D₂和D₄的系数相

参考习题7.24和表7.12中美国1947~2000年问四个经济变量的数据。

a.基于消费支出对真实收入、真实财富和真实利字的回归，看哪些回归系数在5%的显著水平上是个别统计显著的。估计系数的符号与经济理论一致吗？

b.基于a中的结论，你如何估计收入弹性、财富弹性和利率弹性？你是否还需要哪些额外信息来计算这些弹性？

c.你如何检验收入弹性与财富弹性相同的假设？给出必要的计算。

d.假设不再使用a中估计的线性消费函数，你把消费支出的对数对收入的对数、财富的对数和利率进行回归。给出回归结果。你如何解邪这些结果？

e.d中估计的收入弹性和财富弹性是多少？你如何解释d中估计的利率系数？

f.在d的回归中，你能使用利卒的对数而不是利率本身吗？为什么？

g.你如何比较b和d中估计的弹性？

h.在a和d估计的回归模型之间，你更喜欢哪一个？为什么？

i.假设不是估计d中给出的模型，你只是将消费支出的对数对收入的对数进行回归。你如何确定是否值得在模型中增加财富的对数？你又如何确定是否值得在模型中同时增加财官的对数和利率？给出必耍的计算。

F检验只是检验回归模型中各个系数(参数)的显著性，而t检验是检验整个回归关系的显著性。（）

一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的()。

正文中讨论的豪斯曼检验也可以如下方式进行。考虑方程(19.4.7)：

a.由于P_t和v_t具有相同的系数，在一个具体的应用研究中，你如何检验确实是这种情况？其含义是什么？

b.根据模型设计，P_t和u_2t不相关(为什么？)，弄清楚Pt是否外生的方式之一，就是看v_t是否与u_2t相关。你如何对此进行检验？你用什么检验方法？

A．D1和D2

B．D2和D3

C．D3和D4

D．D1和D4

A．D={di︱ l＜=i＜=6}={dl，d：，d3，d4，d5，d6}

R={ (d1，d2)，(d1,d3)，(d3，d4)，(d5，d4)，(ds，d6)}

B．D={di︱ l＜=i＜=6}={dl，d：，d3，d4，d5，d6}

R={ (d1，d2)，(dl，d3)，(d3，d4)，(d3，d5)，(ds，d4)，(d5，d6) }

C．D={di︱ l＜=i＜=6}={dl，d：．d3，d4，d5，d6}

R=({ (dl，d2)，(dl，d3)，(d3，d4)，(d3，d5)，(d5，d6) }

D．D={di︱ l＜=i＜=6}={dl，d2，d3，d4，d5，d6}

R={(dl，d2)，(dl，d3) ，(d3，d4)，(d5，d3)，(ds，d4)，(d5，d6) }

利用表12-5所给数据，估计模型,其中Y=存货，X=销售量，均以十亿美元计。

a.估计上述回归。

b.利用(i)德宾-沃森检验和(ii)方程(12.6.13)所给的大样本正态性检验，从估计的残差中探明是否有正的自相关。

c.如果ρ是正的，利用贝伦布鲁特-韦布检验去检验假设ρ=1。

d.如果你猜测自回归误差结构的阶数是P，可用布罗施-戈弗雷检验去证实这一点。你会怎样选择阶数P呢？

e.根据此检验的结果，你会怎样转换数据从而把自回归除掉？说明你的全部计算。

f.重复前面的步骤，但用以下模型：。

g.你在线性与对数线性两种设定之间如何取舍？说明你的检验方法。

(i)与所建议的异方差F检验相联系的自由度是多少？

(ii)解释为什么上述回归的R²总是至少和BP回归和怀特检验特殊形式的R²一样大？

(iii)第(ii)部分是否意味着这个新检验总能比BP或怀特特殊情形估计量得到更小的P值？请解释。

(iv)假设有人还建议在新提出的这个检验中增加。你认为这个主意如何？

(i)与所建议的异方差F检验相联系的自由度是多少？

(ii)解释为什么上述回归的R²总是至少和BP回归和怀特检验特殊形式的R²一样大？

(iii)第(ii)部分是否意味着这个新检验总能比BP或怀特特殊情形估计量得到更小的P值？请解释。

(iv)假设有人还建议在新提出的这个检验中增加y_i。你认为这个主意如何？