题目
A.回归分析
B.K临近值
C.神经网络模型
D.Z值模型
E.ZETA型
第1题
根据国际最佳实践,个人客户评分所采用的统计方法包括:()
A.回归分析
B.K临近值
C.神经网络模型
D.Z值模型
E.ZEA型
第4题
参照国际最佳实践,商业银行对个人客户评分时,在拓展客户斯,宣采用()。
A.信用局评分
B.申请评分
C.行为评分
D.RiskCalC评分
第5题
参照国际最佳实践,商业银行对个人客户评分时,在管理客户期,宜采用()。
A.信用局评分
B.行为评分
C.申请评分
D.RiskCalC评分
第6题
参照国际最佳实践,商业银行对个人客户评分时,在管理客户期,宜采用()。
A.信用局评分
B.行为评分
C.申请评分
D.RiskCalc评分
第7题
根据国际最佳实践,在对商业银行客户进行信用风险识别时,财务报表分析不需特别注重以下内容()。
A.识别和评价财务报表风险
B.识别和评价经营管理状况
C.识别和评价投资管理状况
D.识别和评价资产管理状况
第8题
下列关于客户评级/评分的验证,说法错误的是()。
A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等
B.在验证客户违约风险区分能力时,参照国际最佳实践,AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用
C.验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验,当实际违约发生情况超过给定阈值,则认为PD预测不准确
D.在验证违约概率预测准确性中,二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性;卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性;正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性
第9题
下列关于客户评级/评分的验证.说法错误的是()。
A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等
B.在验证客户违约风险区分能力时,参照国际最佳实践,AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用
C.验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验,当实际违约发生情况超过给定阈值,则认为PD预测不准确
D.在验证违约概率预测准确性中,二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性;卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性;正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性
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