题目
第1题
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第2题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定.价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第3题
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第4题
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第5题
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第6题
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
第7题
蒙特卡洛模拟法的优点有()。
A.可以涵盖非线性资产头寸的价格风险
B.可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险
C.可以计算信用风险
D.可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布
E.与真实情况接近,模型风险小
第8题
A.可以涵盖非线性资产头寸的价格风险
B.可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险
C.可以计算信用风险
D.可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布
E.与真实情况接近,模型风险小
第9题
A.未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
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