题目
A.可以涵盖非线性资产头寸的价格风险
B.可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险
C.可以计算信用风险
D.可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布
E.与真实情况接近,模型风险小
第1题
蒙特卡洛模拟法的优点有()。
A.可以涵盖非线性资产头寸的价格风险
B.可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险
C.可以计算信用风险
D.可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布
E.与真实情况接近,模型风险小
第2题
蒙特卡洛模拟法的优点有()。
A.可以涵盖非线性资产头寸的价格风险
B.可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险
C.可以计算信用风险
D.可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布
E.与真实情况接近,模型风险小
第3题
A.蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法
B.可以产生大量路径模拟情景
C.模拟结果对近期市场的变化反应较快
D.主要依靠历史数据进行模拟
第4题
A.蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法
B.可以产生大量路径模拟情景
C.模拟结果对近期市场的变化反应较快
D.主要依靠历史数据进行模拟
第5题
蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.计算量较小,且准确性提高速度较快
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
第6题
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小,且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
第7题
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小,且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
第8题
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小,且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
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