题目
A.如果β=1,那么E(Ri)=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B.如果β=0,那么E(Ri)=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
第1题
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有()。
A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B.如果β=0,那么E(Ri))= Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.如果β=1,那么E(Ri))=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf
第2题
A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B.如果β=0,那么E(Ri)=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.如果β=1,那么E(Ri)=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf
第3题
A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B.如果β=0,那么E(Ri))=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.如果β=1,那么E(Ri))=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf,
第4题
A.特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响
B.某资产的风险附加率是市场风险溢价率(市场风险补偿程度)与该资产系统风险系数的乘积
C.资本资产定价模型的表达形式:Ri=Rf+β×(Rm-Rf)
D.市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高,则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就小
第5题
A.Rj表示证券j上投资者要求的收益率
B.Rf表示无风险证券的利率
C.βj表示证券j的非系统风险的衡量
D.Rm表示证券市场的平均收益率
E.Rm-Rf表示市场风险
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