题目
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强
第1题
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
第2题
A.未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
第3题
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
第4题
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
第5题
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第6题
A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第7题
A.方差协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第8题
A.A.方差一协方差法和历史模拟法
B.B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第9题
目前普遍采用三种莫新技术来计算VAR值:方差-协方差法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,三种计算VAR值的模型技术军的大啊哦巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。()
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