题目
A.标准化方法
B.组合法
C.内部模型法
D.高级计量法
第1题
A.标准法计量按照风险分类分别计算,同一产品可能涉及多类风险,则只需计算风险最大的一类风险
B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,属于重复计量
C.在标准法下,金融产品被从现金流角度拆分并重新组合,形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D.标准法计算时,需要考虑不同风险之间的相关性
第3题
A.重新定义了资本范围,明确了资本的限额与限制
B.将市场风险纳入资本充足率监管框架
C.规定了0、20%、50%、100%的资产风险权重系数,取消了10%和70%,的资产风险权重系数
D.信用风险和市场风险权重使用标准法,经银监会批准,银行可以使用内部模型法计算市场风险资本
E.详细规定了银行资本充足率的监管检查和信息披露制度
第7题
A.首先开发信用风险
B.首先开发信用风险、市场风险
C.首先开发市场风险、操作风险
D.同时开发三大风险
第8题
商业银行在计算市场风险的加权资产时,可以采用的计算方法是()。
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部评级初级法
第9题
A.引入了计量信用风险的内部评级法
B.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
E.银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求
第10题
A.引入了计量信用风险的内部评级法
B.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
E.银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求
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