题目
A.证券(组合)的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B.表明证券(组合)承担的系统性风险
C.是单个证券(组合)对市场组合方差的贡献率
D.单个证券(组合)与β系数之间的存在正比例关系
E.以上都不对
第2题
A.证券市场线方程为:
B.证券市场线方程为:
C.证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系
D.证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
第3题
A.二者都是线性方程,求解步骤都是先找特征解,然后通过待定系数得到通解,最后用定解条件(初始条件或边界条件)确定待定系数
B.一根无限长线涡的诱导流场可表示为速度势关于x,y坐标的函数,这个函数刚好满足拉普拉斯方程,因此可以作为拉普拉斯方程的特征解,这也是我们在物面上分布线涡来求解拉普拉斯方程的原因
C.线涡的强度相当于常微分方程中的待定系数,常微分方程自变量为时间所以用初始条件来确定待定系数,拉普拉斯方程自变量为空间所以用边界条件来确定线涡的强度
D.二阶线性常微分方程的特征解不超过两个,但拉普拉斯方程的特征解可以有无穷多个
第4题
A.证券市场线是对资本资产定价模型的图示
B.证券市场线说明必要报酬率与不可分散风险β系数之间的关系
C.证券市场线反映了投资者规避风险的程度——直线越平滑,投资者越规避风险
D.当风险规避增加时,风险报酬率也随之增加,证券市场线的斜率也变大
E.当风险规避增加时,风险报酬率也随之减小,证券市场线的斜率也变小
第5题
关于口系数说法错误的是()。
A.大于0且小于1
B.是证券市场线的斜率
C.是衡量资产系统风险的指标
D.是利用回归风险模型推导出来的
第6题
关于证券市场线,下列说法不正确的是()。
A.定价正确的证券将处于证券市场线上
B.证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
C.证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
D.证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
第7题
A.价值被低估的证券将处于证券市场线上方
B.资本*市场线为评价预期投资业绩提供了基准
C.证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
D.资本*市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
第8题
A.证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
B.资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
C.证券市场线表示的是市场均衡的状态
D.资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同,前者是标准差,后者是贝塔系数
第9题
A.力法方程的系数是广义位移,其单位一定是线位移或角位移的单位相同。
B.副系数可能大于零,也可能小于零,还可能 等于零。
C.力法方程的主系数,只能为正数或零。
D.力法方程中的系数,又称为柔度系数。
第10题
A.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
B.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
C.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔(p)系数
D.收益包含承担系统风险的补偿
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