题目
第2题
A.A.违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。
B.B.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
C.C.影响违约损失率的因素主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素
D.D.计算违约损失率时应及时对其抵(质)押品的市值进行估计,而不应以历史清偿率为基础
第3题
下列关于违约损失率(LGD)的说法,不正确的是()。
A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B.《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架,能更正确地反映银行实际承担的风险
C.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
D.在估计违约损失率时,应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑
第5题
A.在未来一段时间内借款人发生违约的可能性
B.某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
C.债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额
D.借款人完成贷款协议规定的所有义务(本金、利息和费用)所需要的最长剩余时间
第6题
A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例
B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
C.估计违约损失率的损失是经济损失
D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险
E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
第7题
A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例
B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
C.估计违约损失率的损失是经济损失
D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险
E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
第8题
A.单一借款人的违约概率
B.某一信用等级所有借款人的违约概率
C.单一借款人的违约概率及某一信用等级所有借款人的违约概率
D.单一借款人的债项损失率
第9题
A.违约损失率估计包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
B.违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
C.应将违约债项的回收金额折现到违约时点
D.如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险,其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
E.如果违约债项的回收金额是确定的,则采用该债项的利率折现,估计其净现值
第10题
A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B.只有客户已经违约,才会存在违约风险暴露
C.违约损失率是一个事后概念
D.估计违约损失率的损失是会计损失
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