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[主观题]

假设无风险利率是4%，市场风险溢价是6%。某公司股票的预测收益率是12%，收益率的标准差是8%，贝塔是1.5。那么根据CAPM，该公司的公允收益率应该是13%。

答案

违约风险;所得税风险;可赎回条款;流动性风险

更多“假设无风险利率是4%，市场风险溢价是6%。某公司股票的预测收益率是12%，收益率的标准差是8%，贝塔是1.5。那么根据CAPM，该公司的公允收益率应该是13%。”相关的问题

第1题

假设无风险利率是4%，市场期望收益率为15%，一只股票的贝塔小于零，那么这只股票的期望收益率低于4%。

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第2题

假设A和B两支股票：预期收益率分别为20%和17%；贝塔分别为1.5和1.2，那么，市场风险溢价为（）

A.5%

B.10%

C.12%

D.15%

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第3题

假设无风险收益率为8%，市场组合期望收益率和标准差分别为0.13和0.25，一个投资组合的期望收益率为20%。假设该组合是有效的，那么该组合的贝塔值为（）

A.1.8

B.2.1

C.2.0

D.2.4

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第4题

已知某公司股票的贝塔系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（）

A.6%

B.8%

C.10%

D.12%

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第5题

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。市场组合的风险溢价是多少？

A.8%

B.4%

C.12%

D.0

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第6题

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。

A.市场风险溢价为5%

B.股票风险溢价为10%

C.该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

D.股票预期收益率为15%

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第7题

假定市场可以用国内生产总值（G）、利率（R）、消费者信心（C）三种因素及相对应的风险溢价进行描述，已知国内生产总值的风险溢价、利率的风险溢价、消费者信心的风险溢价分别为6%,2%和4%,假定无风险利率为6%,某股票的收益率可以由以下方程确定 r=20%+1.0G+0.5R+0.75C+e 那么该股票的均衡收益率为______,股票价格被________。

A.25% ；高估

B.25% ；低估

C.16% ；高估

D.16% ；低估

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第8题

已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（）

A.偏低

B.偏高

C.合理

D.无法判断

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第9题

假定市场可以用国内生产总值G、利率R、消费者信心C三种因素及相对应的风险溢价进行描述，已知国内生产总值的风险溢价、利率的风险溢价、消费者信心的风险溢价分别为6%,2%和4%,假定无风险利率为6%,某股票的收益率可以由以下方程确定 r=20%+1.0G+0.5R+0.75C+e 那么该股票价格被低估

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第10题

以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据： C股票基金市场资产组合平均收益率（%） 18 15 收益率标准差（%） 25 20 贝塔值 1.25 1.00 残差的标准差（%） 2 0 样本期间的无风险收益率是7% 计算C股票基金业绩的詹森测度，其值为_____。

A.1.00%

B.8.80%

C.44.00

D.50.00%

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