更多“假设无风险收益率为8%，市场组合期望收益率和标准差分别为0.13和0.25，一个投资组合的期望收益率为20%。假设该组合是有效的，那么该组合的贝塔值为（）”相关的问题
第1题
已知无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2，那么，该股票的定价（）
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第2题
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.36，无风险收益率为6%，A股票收益率的方差是0.25，与市场投资组合收益率的相关系数为0.6，则该股票的必要收益率为（）。
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第3题
假设你有100万元，有以下两种资产来构造组合： （1）无风险资产年利率12%； （2）风险资产，期望收益率30%，标准差40%。 构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少（）？
A.23.5%
B.24.5%
C.25.5%
D.26.5%
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第4题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，则证券组合的收益率和标准差为（)
A.18.8％，3.8%
B.18.8%，7.4％
C.17.2%，5.9％
D.17.2%，6.2％
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第5题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
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第6题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）
A.期望收益率为0.09，标准差为0.265
B.期望收益率为0.075，标准差为0.288
C.期望收益率为0.12，标准差为0.225
D.期望收益率为0.12，标准差为0.265
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第7题
无风险利率为10%；市场期望收益率为18%，贝塔为1.0；组合A的期望收益率为20%，贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下，这些组合是可能同时存在的。
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第8题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （）
A.期望收益率为0.15，标准差为0.265
B.期望收益率为0.2，标准差为0.023
C.期望收益率为0.225，标准差为0.25
D.期望收益率为0.225，标准差为0.23
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第9题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为180%。（）
A.期望收益率为0.09，标准差为0.265
B.期望收益率为0.19，标准差为0.288
C.期望收益率为0.2，标准差为0.23
D.期望收益率为0.19，标准差为0.2
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