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[单选题]

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为180%。（）

A.期望收益率为0.09，标准差为0.265

B.期望收益率为0.19，标准差为0.288

C.期望收益率为0.2，标准差为0.23

D.期望收益率为0.19，标准差为0.2

答案

A、期望收益率为0.09，标准差为0.265

更多“假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和…”相关的问题

第1题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。（）

A.期望收益率为0.14，标准差为0.265

B.期望收益率为0.14，标准差为0.206

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

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第2题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。（）

A.期望收益率为0.15，标准差为0.265

B.期望收益率为0.2，标准差为0.023

C.期望收益率为0.225，标准差为0.25

D.期望收益率为0.225，标准差为0.23

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第3题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）

A.期望收益率为0.09，标准差为0.265

B.期望收益率为0.075，标准差为0.288

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

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第4题

证券 X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券 Y期望收益率为 15%，标准差为 27%。如果两只证券的相关系数为 0.7，它们的协方差是（）？

A.0.0378

B.0.0478

C.0.0578

D.0.0278

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第5题

甲、乙两项资产的历史收益率的相关资料如下表Ａ-1所示：　　　　　　　　　表Ａ-1 甲、乙资产2008—2012年预期收益率单位：% 年份甲资产的预期收益率乙资产的预期收益率 2008 5 10 2009 10 20 2010 15 -10 2011 -10 5 2012 5 15 要求：（1）计算甲乙两项资产的预期收益率；（2）计算两项资产的标准差；（3）计算两项资产的标准离差率并比较两项资产的风险。

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第6题

某投资者在证券投资中的期望收益率为20％，而实际收益率为15％，则该投资者遇到的投资风险为

A.20%

B.15%

C.10%

D.5%

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第7题

某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（）。

A.0.29%

B.22.22%

C.14.29%

D.0.44%

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第8题

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。

A.1.66%

B.1.58%

C.12.88%

D.13.79%

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第9题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的

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第10题

N种风险证券组合的有效组合。

A.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差

B.对给定风险水平有最高的预期收益率

C.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率

D.有最高风险和收益率

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