更多“假设无风险利率是4%,市场期望收益率为15%,一只股票的贝塔小于零,那么这只股票的期望收益率低于4%。”相关的问题
第1题
已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2,那么,该股票的定价()
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第2题
考虑单指数模型,某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现,这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少?
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第3题
假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=-0.5,该股票是被高估还是低估?
A.12%;5%;高估
B.12%;5%;低估
C.7%;5%;高估
D.7%;5%;低估
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第5题
无风险利率为10%;市场期望收益率为18%,贝塔为1.0;组合A的期望收益率为20%,贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下,这些组合是可能同时存在的。
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第6题
无风险利率为10%;市场期望收益率为18%,贝塔为1.0;组合A的期望收益率为20%,贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下,这些组合是可能同时存在的。
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第7题
某只股票的贝塔系数(β)为0.5。市场上的无风险利率为3%,市场回报率为4%。这只股票的要求回报率为
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第8题
一个贝塔为1的组合的期望收益率的实现值为:()
A.无风险利率,r_f。
B.市场期望收益率,E(r_M )。
C.在r_f和E(r_M )之间。
D.无法确定。
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第9题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第10题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06 和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为 1.2的证券X的期望收益率是()。
A.0.06
B.0.144
C.0.12
D.0.132
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