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[单选题]

零β证券的期望收益率为（）

A.市场收益率

B.零

C.负

D.无风险利率

答案

A 解析：根据CAPM模型，可以看出β为零的证券的均衡收益率是无风险收益率。

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第1题

根据CAPM模型，下列哪个说法不正确？

A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低

B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成反比

C.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零

D.均衡时，所有证券都在证市场线上

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第2题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的

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第3题

单项证券的收益率可以分解为（）

A.市场证券组合的收益率

B.无风险利率

C.系统性收益率

D.受个别因素影响的收益率

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第4题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06 和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为 1.2的证券X的期望收益率是（）。

A.0.06

B.0.144

C.0.12

D.0.132

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第5题

假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？

A.12%；5%；高估

B.12%；5%；低估

C.7%；5%；高估

D.7%；5%；低估

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第6题

证券 X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券 Y期望收益率为 15%，标准差为 27%。如果两只证券的相关系数为 0.7，它们的协方差是（）？

A.0.0378

B.0.0478

C.0.0578

D.0.0278

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第7题

即期利率是零息债券的到期收益率，是一种即期贷款合约的利率。

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第8题

即期利率是零息债券的到期收益率，是一种即期贷款合约的利率。

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第9题

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为（)。

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

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第10题

考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少？

A.0.67

B.0.75

C.1.0

D.1.33

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